El rápido desencadenamiento de los eventos de inestabilidad financiera ocurridos desde marzo, origina ciertas preocupaciones en los sistemas bancarios de países emergentes.
Hay tres lecciones aprendidas tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), que conllevó la caída de Signature Bank, la absorción de Credit Suisse por UBS y la compra de First Republic Bank por parte de JP Morgan, señala la Iniciativa de América Latina.
Según Liliana Rojas-Suarez, directora de la organización, el primer punto es que el capital de un banco puede estar sobreestimado si los riesgos no están apropiadamente medidos.
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Un segundo aprendizaje, advierte, es que las crisis se pueden desatar en cualquier segmento del sistema financiero y no necesariamente en los bancos más importantes del país.
En tanto, Yira Mascaró, gerente de Práctica de Finanzas, Competitividad e Innovación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial indica que en varios países de América Latina se aplica el principio de proporcionalidad en la regulación y supervisión financiera.
Empero, las adaptaciones tienden a darse no solamente de acuerdo con el tamaño de la institución financiera sino también en función de su complejidad y perfil de riesgo.
Por su parte, Rojas-Suarez refiere que los sistemas financieros de Latinoamérica cuentan con fuertes niveles de capital, en comparación con sus mínimos regulatorios, lo cual los mantiene solventes aún luego de la pandemia.
Sin embargo, precisó, actualmente no hay uniformidad en las definiciones de capital y liquidez. Además, los niveles de capital estarían aun subestimando los impactos de los préstamos asociados a los programas de pagos diferidos establecidos en la pandemia, agrega.
Estas declaraciones forman parte de la conferencia sobre los factores vinculados a la inestabilidad de los sistemas financieros internacionales organizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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SBS sugiere constante monitoreo
Para Manuel Luy, superintendente adjunto de Estudios Económicos de la SBS, la acumulación de riesgos en los países emergentes -como Perú- es muy diferente a la que experimentó el SVB, por lo que es poco probable tener un evento similar en el corto plazo.
Pese a ello, alerta que existen distintos riesgos en estas economías que deben ser monitoreados constantemente.
En esta línea, Socorro Heysen, superintendente de Banca, Seguros y AFP, enfatizó que la SBS implementa un riguroso proceso de supervisión en el sistema financiero peruano, el cual está sujeto a los más altos estándares internacionales.
Asimismo, resalta que cuenta con un esquema de gobierno corporativo en el que las principales decisiones estratégicas -de corto y mediano plazo- se definen en los comités directivos.
En tercer lugar, Rojas-Suarez menciona que, aun cuando la crisis no sea sistémica, el efecto sobre la expansión del crédito real -y sobre la actividad económica- puede ser generalizado.
Para la especialista, el elemento nuevo y determinante en las corridas bancarias actuales es la velocidad, dados los avances tecnológicos y la divulgación de información a través de las redes sociales.
Luy coincide con la experta en que, si bien la fragilidad de los activos bancarios sigue siendo la causa común de los eventos de crisis bancaria, la velocidad de propagación ha aumentado de manera sustancial en los últimos años.
Frente a ello, resalta la importancia de las pruebas de liquidez y solvencia en las entidades financieras como herramientas fundamentales.
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