El poder de las simulaciones digitales para el sector financiero

Por Marcelo Sukni, gerente general de SAS Perú

El impacto por la pandemia COVID-19 traerá pérdidas para diferentes sectores económicos y, en general, para la población. Se avecina así un escenario importante para las macros y microfinanzas de muchas naciones puesto que requerirán mayores provisiones y requerimientos de capital.

En el contexto de esta agitación masiva, las instituciones financieras deben encontrar rápidamente una forma efectiva de medir los riesgos sin precedentes y es que la evaluación de riesgos tradicional depende en demasía en los datos históricos y no funciona usualmente en circunstancias tan extremas como esta crisis.

Para ir atenuando las consecuencias, el sector financiero deberá comenzar a analizar y ejecutar una serie de medidas para aquellos clientes o sectores vulnerables que puedan verse imposibilitados en cumplir puntualmente sus compromisos crediticios. Por tanto, las entidades financieras requerirán abocarse rápidamente en el análisis de potenciales escenarios para ajustar sus estrategias de gestión del negocio a través de los riesgos que se advierten, de tal manera que podrán administrar y planificar de mejor manera su capital.

Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque de gestión de riesgos? La respuesta está en el uso de la analítica y en herramientas que la emplean como el Stress Testing, ejercicio regulatorio que se usa para la gestión de riesgo y de capital mediante la simulación de escenarios, estrategias y riesgos.

Para ello, se necesita conocer un rango de escenarios potenciales dentro de una probabilidad razonable, cuál es el impacto de esos escenarios en mi cartera y qué acciones debo tomar dentro de cada posibilidad. Para comprender el impacto en su propia cartera de escenarios de evolución, se recomienda a los bancos aplicar sistemas de pruebas complementadas por un monitoreo continuo y de manera recurrente. Al aplicar las pruebas de Stress Testing, los resultados obtenidos tienen implicaciones directas en las decisiones que tomen los bancos y que además están en tiempo real.

Así, los bancos podrán identificar qué industrias y segmentos están en mayor peligro y analizar los datos en búsqueda de señales de alerta temprana y podrán construir una visión más completa del panorama económico a medida que evoluciona la pandemia.

Asimismo, es oportuno crear escenarios basados en la propagación potencial del virus y de la reacción humana, ya que resulta más efectivo que basarse en escenarios macroeconómicos. Esto no será nada fácil pues se trata de un acontecimiento sin precedentes históricos. Aquí es importante formular un rango de expectativas de la progresión de la enfermedad, teniendo en cuenta las respuestas de los gobiernos, los cambios en la oferta y la demanda, y observar los cambios en la economía mundial.

La situación por la que atravesamos es compleja e inédita; sin embargo, los escenarios de estrés dan una luz sobre qué caminos recorrer gracias a los supuestos que están detrás. Debemos recordar que atravesamos por una situación de incertidumbre, donde la única certeza que tenemos es que es pasajera.