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Reuters.- El riesgo en la comercialización de materias primas de Morgan Stanley subió un 10% en el segundo trimestre respecto a los tres meses previos, según mostró el reporte de resultados del banco.
El alza convierte a Morgan Stanley en el primer banco de Wall Street en contradecir una tendencia declinante del riesgo en las operaciones con materias primas durante el trimestre.
El valor de riesgo de Morgan Stanley (VaR) en materias primas promedió 34 millones de dólares por día en el trimestre finalizado en junio, contra los 31 millones de dólares en el primer trimestre y los 29 millones de dólares del segundo trimestre del 2011.
VaR es una consideración importante para los bancos de inversión al hacer negocios y tomar decisiones de cobertura para una clase de activos.
En el caso de Morgan Stanley, su VaR está basado sobre un nivel de confianza del 95% de la pérdida potencial que podría sufrir al negociar materias primas y otros activos en un día de operaciones.
Los principales rivales de Morgan Stanley, Goldman Sachsy JPMorgan Chase & Co reportaron un menor VaR en el segundo trimestre tras inesperados giros y cambios en los precios del crudo, los metales y los granos que generaron condiciones difíciles de negocio.