Estrategia de Trading "Overnight Edge" (Ventaja Nocturna)

Esta estrategia ha sido documentada y estudiada por diversos traders cuantitativos como Kevin Davey, Thomas Bulkowski y Larry Connors.

La estrategia compra al cierre del día y vende al inicio del siguiente, aprovechando el comportamiento del mercado durante la sesión nocturna.

Instrumentos recomendados:

Futuros del S&P 500 (ES), Futuros del Nasdaq (NQ), o los ETFs SPY y QQQ.

Temporalidad:

Diario (posición se mantiene solo de noche).

Lógica de la Estrategia:

1. Entrada:

Comprar al cierre del mercado (4:00 p.m. NY) solo si:

• El cierre está por encima de la media móvil central de la Banda de Bollinger de 10 periodos. Usar una desviación estándar de 1.5 y solo compraremos si el precio se encuentra entre la media móvil central y la banda superior.
• No hay evento económico importante al día siguiente (evita CPI, NFP, FOMC).

2. Filtro adicional (opcional):

• Solo operar si el VIX está por debajo de 25 (menos incertidumbre).

3. Salida:

• Vender minutos antes del inicio de la siguiente sesión (9:30 a.m. NY).

4. Gestión de riesgo:

• Stop-loss fijo del 0.5% (si el futuro se mueve bruscamente en contra durante la noche).

Ejemplo 1:

El QQQ cierra a $520.60 y está por encima de la media móvil central de 10 periodos en el grafico diario. Además, no hay eventos macro relevantes mañana. Es momento de comprar.

Fuente: Tradingview

Luego esperamos a la apertura del día siguiente.

Fuente: Tradingview

En este caso, el precio abrió al día siguiente a $ 525 dólares y automáticamente procedemos a cerrar la operación con una ganancia de $ 4.40 dólares por contrato negociado.

Ejemplo 2:

El SPY cerró en $ 595.51 el viernes 22 de noviembre y estaba por encima de la media móvil de 10 periodos y debajo de la banda superior de Bollinger. Es momento de comprar.

Fuente: Tradingview

Luego esperamos a la apertura del día siguiente.

Fuente: Tradingview

En este caso, el precio abrió al día siguiente a $ 599.55 dólares y automáticamente procedemos a cerrar la operación con una ganancia de $ 4.04 dólares por contrato negociado.

La firma de inversión, Bespoke Investment Group, realizó un estudio de esta estrategia en el S&P500 y el retorno alcanzado hubiera sido un sólido 722%.

Lo que nos muestra este estudio es que gran parte de las ganancias del S&P500 desde 1993 en realidad vienen fuera del horario comercial habitual de la bolsa.

Llama la atención como estrategias tan sencillas pueden tener ventaja estadística a lo largo de los años y cómo algunos Traders buscan complicarse la vida con estrategias complejas y sin esperanza matemática.

Recuerda que puedes analizar los movimientos pre mercado de los principales índices bursátiles en Tradingview.